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差点破产到2天20倍达成 ✅ 没有惊心动魄的曲线，只有秒射的无奈🤷🏻‍♂️ $xau $xag $uso

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说了八百遍了 不懂的自己问问AI 差价合约和永续合约的区别 点差 掉期费 #tradfi 1) 差价合约（CFD）是什么 CFD = 你和券商/平台之间的“价格差”合约，不交割标的本身，只结算开仓价与平仓价的差额。 •你买/卖的是“合约”，不是现货（不持有股票/黄金/加密币本体） •多数 CFD 是 场外（OTC） 报价：价格、点差、隔夜费等由平台决定并参考外部市场 •成本结构通常是： •点差（Spread）（很多 CFD 不单独收手续费，而把成本放进点差） •隔夜费/持仓费（你持仓过夜就可能付费，做多/做空规则不同） •可能还有佣金（有的平台会把点差做窄，然后加佣金） 一句话：CFD 更像“平台给你一个报价，你用它来做杠杆方向交易”。 ⸻ 2) 永续合约（Perpetual Futures）是什么 永续合约 = 交易所里撮合交易的“无到期日期货”，本质接近期货，但没有交割日。 •在交易所订单簿撮合（你在和其他交易者成交） •主要成本结构是： •手续费（maker/taker） •资金费率 Funding（关键！用来把永续价格拉回现货指数） •滑点（大单冲击订单簿造成成交价偏离） 资金费率逻辑： •永续价格高于现货指数 → 多头付钱给空头（鼓励做空/抑制过热） •永续价格低于现货指数 → 空头付钱给多头 一句话：永续更像“交易所版的杠杆期货”，价格由市场撮合形成，用资金费率锚定现货。 ⸻ 3) CFD vs 永续合约：一张脑内对照表 •交易对象 •CFD：你 vs 平台（OTC 报价） •永续：你 vs 市场（订单簿撮合） •价格形成 •CFD：平台报价（参考市场，但平台有定价权） •永续：订单簿供需决定，受指数与资金费率牵引 •主要成本 •CFD：点差 + 隔夜费（常见） •永续：手续费 + 资金费率 + 滑点 •持仓时间成本 •CFD：过夜/持仓费经常是核心成本 •永续：资金费率可能正可能负（有时你还能“收钱”） •风险点 •CFD：平台报价、滑点、强平规则、风控条款更“平台化” •永续：插针、流动性、资金费率飙升、交易所风控/穿仓机制 ⸻ 4) 你问的「点差（Spread）」到底是什么 点差 = 买价（Ask）和卖价（Bid）之间的差。 •你一进场就“亏”在点差里： •你开多是按 Ask 买入 •你想立刻平仓只能按 Bid 卖出 •Ask − Bid = 你的“即时成本” 点差为什么存在？ •给做市商/流动性提供者的补偿（承担报价和库存风险） •市场波动大、流动性差时，点差会变宽（你更难以好价格成交） 点差对交易的实际影响（特别重要） •越短线越敏感：你赚的空间如果还没点差大，等于白干 •挂单/吃单会影响“实际点差成本”： •挂单成交（maker）通常更省成本 •直接吃单（taker）更容易付出点差 + 手续费/冲击成本 •CFD 里点差往往=主要收费方式（平台可以做宽一点来盈利） •永续里点差更像“市场摩擦”，再叠加手续费与资金费率 ⸻ 5) 一个极简例子（让点差立刻直观） 假设某标的报价： •Bid = 100.0 •Ask = 100.5 点差 = 0.5 你开多只能用 100.5 买入。 你马上平仓只能用 100.0 卖出。 你啥都没做就亏 0.5（再算上手续费/其他费用）。 所以短线策略必须把点差当成“第一道门槛” ⸻

说了八百遍了 不懂的自己问问AI 差价合约和永续合约的区别 点差 掉期费 #tradfi 1) 差价合约（CFD）是什么 CFD = 你和券商/平台之间的“价格差”合约，不交割标的本身，只结算开仓价与平仓价的差额。 •你买/卖的是“合约”，不是现货（不持有股票/黄金/加密币本体） •多数 CFD 是 场外（OTC） 报价：价格、点差、隔夜费等由平台决定并参考外部市场 •成本结构通常是： •点差（Spread）（很多 CFD 不单独收手续费，而把成本放进点差） •隔夜费/持仓费（你持仓过夜就可能付费，做多/做空规则不同） •可能还有佣金（有的平台会把点差做窄，然后加佣金） 一句话：CFD 更像“平台给你一个报价，你用它来做杠杆方向交易”。 ⸻ 2) 永续合约（Perpetual Futures）是什么 永续合约 = 交易所里撮合交易的“无到期日期货”，本质接近期货，但没有交割日。 •在交易所订单簿撮合（你在和其他交易者成交） •主要成本结构是： •手续费（maker/taker） •资金费率 Funding（关键！用来把永续价格拉回现货指数） •滑点（大单冲击订单簿造成成交价偏离） 资金费率逻辑： •永续价格高于现货指数 → 多头付钱给空头（鼓励做空/抑制过热） •永续价格低于现货指数 → 空头付钱给多头 一句话：永续更像“交易所版的杠杆期货”，价格由市场撮合形成，用资金费率锚定现货。 ⸻ 3) CFD vs 永续合约：一张脑内对照表 •交易对象 •CFD：你 vs 平台（OTC 报价） •永续：你 vs 市场（订单簿撮合） •价格形成 •CFD：平台报价（参考市场，但平台有定价权） •永续：订单簿供需决定，受指数与资金费率牵引 •主要成本 •CFD：点差 + 隔夜费（常见） •永续：手续费 + 资金费率 + 滑点 •持仓时间成本 •CFD：过夜/持仓费经常是核心成本 •永续：资金费率可能正可能负（有时你还能“收钱”） •风险点 •CFD：平台报价、滑点、强平规则、风控条款更“平台化” •永续：插针、流动性、资金费率飙升、交易所风控/穿仓机制 ⸻ 4) 你问的「点差（Spread）」到底是什么 点差 = 买价（Ask）和卖价（Bid）之间的差。 •你一进场就“亏”在点差里： •你开多是按 Ask 买入 •你想立刻平仓只能按 Bid 卖出 •Ask − Bid = 你的“即时成本” 点差为什么存在？ •给做市商/流动性提供者的补偿（承担报价和库存风险） •市场波动大、流动性差时，点差会变宽（你更难以好价格成交） 点差对交易的实际影响（特别重要） •越短线越敏感：你赚的空间如果还没点差大，等于白干 •挂单/吃单会影响“实际点差成本”： •挂单成交（maker）通常更省成本 •直接吃单（taker）更容易付出点差 + 手续费/冲击成本 •CFD 里点差往往=主要收费方式（平台可以做宽一点来盈利） •永续里点差更像“市场摩擦”，再叠加手续费与资金费率 ⸻ 5) 一个极简例子（让点差立刻直观） 假设某标的报价： •Bid = 100.0 •Ask = 100.5 点差 = 0.5 你开多只能用 100.5 买入。 你马上平仓只能用 100.0 卖出。 你啥都没做就亏 0.5（再算上手续费/其他费用）。 所以短线策略必须把点差当成“第一道门槛” ⸻

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今晚休闲直播，看看月线收线 人话复盘下 一起猜下个月多空

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今晚休闲直播，看看月线收线 人话复盘下 一起猜下个月多空

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无助的小处男 你爹我也没办法π_π 自己努力吧

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《两天七次郎 燃尽了》 #watta

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别拉了😡，受不了了 要爆了

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《多空双吃的带单老师》 《你的仓位被打下来了！》

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怪不得最近朋友喜欢去打台球🎱 居然还不带我！！！！！！！！！
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怪不得最近朋友喜欢去打台球🎱 居然还不带我！！！！！！！！！

比特肥 || Bitfatty (🍀,🍀)

553,911 次观看 • 1 年前

因为几乎每个人都会整两句叙事了 所以叙事交易也成了拥挤的路 叙事交易已经变成 “谁叙事”交易 几百万级别需要角度+流量 几千万级别需要新叙事+流量 1亿-3亿级别需要叙事+热点级流量+一定范围“大儒辩经” 5亿-10亿级别 需要机构+T1所支持 ，流量和大儒辩经是前者附赠，或者全网级热点 10亿以上级别 需要美国无监管压制机构主导项目 整体来说圈内资金都很“贼滑”，对每个赛道板块每个阶段的天花板都算的很死 “不吃鱼尾已经变成不吃鱼另一面，因为怕翻身的过程翻车” 也有一些例外和奇迹，欢迎讨论
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因为几乎每个人都会整两句叙事了 所以叙事交易也成了拥挤的路 叙事交易已经变成 “谁叙事”交易 几百万级别需要角度+流量 几千万级别需要新叙事+流量 1亿-3亿级别需要叙事+热点级流量+一定范围“大儒辩经” 5亿-10亿级别 需要机构+T1所支持 ，流量和大儒辩经是前者附赠，或者全网级热点 10亿以上级别 需要美国无监管压制机构主导项目 整体来说圈内资金都很“贼滑”，对每个赛道板块每个阶段的天花板都算的很死 “不吃鱼尾已经变成不吃鱼另一面，因为怕翻身的过程翻车” 也有一些例外和奇迹，欢迎讨论

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624,327 次观看 • 1 年前

《找不到进去的地方》 😱
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《找不到进去的地方》 😱

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44,870 次观看 • 3 个月前

你空了最硬的大饼，多了最废的山寨 在南方的艳阳里你心🥶的🦆批
3:49
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你空了最硬的大饼，多了最废的山寨 在南方的艳阳里你心🥶的🦆批

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183,234 次观看 • 1 年前

《一键平仓》 玩不动了😓
0:32
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《一键平仓》 玩不动了😓

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51,516 次观看 • 6 个月前

#赌狗日记 一天200万 20分钟后上钟直播
1:12
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#赌狗日记 一天200万 20分钟后上钟直播

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50,952 次观看 • 6 个月前

🫠🫠🫠这吊毛行情，被玩化了 还好开的是100x
0:57
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🫠🫠🫠这吊毛行情，被玩化了 还好开的是100x

比特肥 || Bitfatty (🍀,🍀)

46,780 次观看 • 7 个月前

《发行泛滥，盘子烂大街的做市游戏何时结束？》 meme 革命？你管一个充满了 drama 阴谋 买号发币 做市商下场起盘子 vc 下海装白莲花 群控地址刷数据 一个名字5 个盘互相吵架大小写首字母大小写 一个星期 14 个热点 早上艺术家 白天科学家 晚上数理化 持仓时间比你打飞机都短 实际上毫无稀缺性的东西叫革命？ BTC 就是 BTC 不会有做市商能来说搞个小写btc 哪怕再差的老垃圾老古董也不会出现 一个名字几个盘 以前的币如果是文物，是绝版老邮票 那现在这些 CA的币就是印刷厂的流水线产品 你买了张巨牛逼的邮票，结果人家印刷厂能无限印同样不同版 “你说你这个某某名人说牛逼，人家说我这是 wintermute 印刷厂印的，会拉盘能上币安，旁边人又说我这是 dwf 印刷厂印的，强控盘还有一堆大 V 喊单，能上 bybit” 玩合约的看了这个冲土狗的交易频率和止盈止损幅度都得感叹一句 “这他妈比拉人开来回开高倍合约的返佣还多” 吐槽完毕，我知道做市商赚麻了有钱牛逼，我也知道热点趋势能撸到钱 ，一时半会还是 meme 的天下 你们 pvp 赚麻了你们牛逼，你们都是对的 ，无需反驳我 不爱看划走就行，不吵架 大家都是(ｏ￣∀￣)ノYes~对对对！
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《发行泛滥，盘子烂大街的做市游戏何时结束？》 meme 革命？你管一个充满了 drama 阴谋 买号发币 做市商下场起盘子 vc 下海装白莲花 群控地址刷数据 一个名字5 个盘互相吵架大小写首字母大小写 一个星期 14 个热点 早上艺术家 白天科学家 晚上数理化 持仓时间比你打飞机都短 实际上毫无稀缺性的东西叫革命？ BTC 就是 BTC 不会有做市商能来说搞个小写btc 哪怕再差的老垃圾老古董也不会出现 一个名字几个盘 以前的币如果是文物，是绝版老邮票 那现在这些 CA的币就是印刷厂的流水线产品 你买了张巨牛逼的邮票，结果人家印刷厂能无限印同样不同版 “你说你这个某某名人说牛逼，人家说我这是 wintermute 印刷厂印的，会拉盘能上币安，旁边人又说我这是 dwf 印刷厂印的，强控盘还有一堆大 V 喊单，能上 bybit” 玩合约的看了这个冲土狗的交易频率和止盈止损幅度都得感叹一句 “这他妈比拉人开来回开高倍合约的返佣还多” 吐槽完毕，我知道做市商赚麻了有钱牛逼，我也知道热点趋势能撸到钱 ，一时半会还是 meme 的天下 你们 pvp 赚麻了你们牛逼，你们都是对的 ，无需反驳我 不爱看划走就行，不吵架 大家都是(ｏ￣∀￣)ノYes~对对对！

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83,803 次观看 • 1 年前

昨晚一键反手多 今晚一键反手空 我能走到对岸吗？ 军师们(💢｀Д´)
2:03
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昨晚一键反手多 今晚一键反手空 我能走到对岸吗？ 军师们(💢｀Д´)

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12,646 次观看 • 4 个月前

我听说的版本是老师们基本又阳痿又秒射 先看福利姬硬起来 再看合约亏损抗单的单子延时 最后一估一估亚咩跌
0:24
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我听说的版本是老师们基本又阳痿又秒射 先看福利姬硬起来 再看合约亏损抗单的单子延时 最后一估一估亚咩跌

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15,259 次观看 • 5 个月前

金牌哥语录 群主本人也是刚知道这个语录火了
0:49
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金牌哥语录 群主本人也是刚知道这个语录火了

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20,889 次观看 • 1 年前

别着急空，小心送钱送命 人人都不看好的，#bigtime 偏偏最争气 拥挤的地方最危险😂
1:31
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别着急空，小心送钱送命 人人都不看好的，#bigtime 偏偏最争气 拥挤的地方最危险😂

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21,186 次观看 • 1 年前

哎，被揍了半年 改成了适应了大波段的节奏 因为被恶心坏了 学会了减仓，推保护，勤止盈，提利润，见好就收 要是赌性最旺的那会来做这波就爽了 牛市没赚到钱的一级不行，这几天没赚到钱的二级不行 认清自己转行做三级吧，下海！
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哎，被揍了半年 改成了适应了大波段的节奏 因为被恶心坏了 学会了减仓，推保护，勤止盈，提利润，见好就收 要是赌性最旺的那会来做这波就爽了 牛市没赚到钱的一级不行，这几天没赚到钱的二级不行 认清自己转行做三级吧，下海！

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17,192 次观看 • 1 年前

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