Gerard
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Programando en BQuant. Prof. MSc in Finance @bsm_upf, MEF @unav. 🎬 https://t.co/3IFs5Ae0Wq
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Ya podéis conectar Claude (o cualquier otro agente AI) con BQuant. 7 bases de datos financieras (y subiendo) conectadas a un servidor MCP accesibles por lenguaje natural en -68K fondos y ETFs con métricas de rentabilidad, riesgo y costes. -79K acciones con 300+ fundamentales. -Trades del Congreso de EE.UU. -Compras/ventas de insiders corporativos -Carteras de 82 superinversores (Buffett, Ackman, Burry...) -2M noticias de mercado desde 2008. -Decisiones históricas de la Fed. Ejecuta queries contra datos reales y devuelve tablas verificables, atacando uno de los mayores problemas de los LLM a la hora de devolver información. ▶️ "¿Qué tiene Buffett en cartera y a qué múltiplos compra cada posición?" ▶️ "Fondos de renta variable europea con Sharpe > 1, coste < 1% y rating 4+ estrellas" ▶️ "¿Qué acciones están comprando a la vez congresistas, insiders y superinversores, y qué fondos me dan exposición a esos sectores?" ▶️ "Compara Cobas Selección, Azvalor Internacional y Magallanes European — métricas lado a lado" ▶️ "Smart money comprando en sectores con noticias negativas — ¿quién está siendo contrarian?"
Gerard283,640 Aufrufe • vor 2 Monaten
¿Se pueden automatizar informes cualitativos de calidad institucional? Acabo de lanzar otro producto tratando de responder a esa pregunta. He construido un sistema que genera informes de fondos de inversión con IA. 10.000 palabras. Es lo que un analista con acceso a los datos regulatorios, fondos competidores e información pública, con una metodología propia, te contaría si tuviera una hora para sentarse contigo. El modelo nunca ve el informe completo: Cada paso recibe un contexto focalizado con solo los datos relevantes para esa sección. Llamadas al LLM encadenadas donde cada una hereda el output de la anterior pero no puede contaminarla. Placeholders con sustitución determinista, blacklist de frases de training data, instrucciones anti-contaminación en cada paso, y post-procesamiento que elimina cualquier dato que no esté en el original. Se estructurará de la siguiente forma: —2 informes por semana (Lunes/Viernes). —Los subs escogen qué fondos se analizan por votación (empezaremos por fondos que estén en CNMV) —8€ al mes. El informe contiene estas secciones, de momento: — Resumen con BQScore propietario y veredicto. — Filosofía: qué declara el gestor vs qué hace. — Rendimiento año a año anclado a eventos macro. — Cartera: Países, sectores, posiciones concretas. — Riesgo: alpha, drawdowns y capturas. — Equipo Gestor. — Costes. — Alternativas reales. — Perspectivas: 3 escenarios favorables y 3 adversos — 13 gráficos interactivos y 10 tablas de datos En función del éxito me plantearé optimizarlo para acciones y/o carteras. Tengo otros proyectos que atender y cuando no hay financiación detrás cada hora cuenta. Pásate por la web para ver el primer informe que encontrarás como muestra (
Gerard219,087 Aufrufe • vor 3 Monaten
Ya tenéis la primera versión de una nueva herramienta de auditoría sobre contratación pública, nacida del proyecto de código abierto "licitaciones-espana" en GitHub. El primer objetivo fue centralizar los datos (todavía en ello), ahora tenéis un buscador y un screener accionable sobre los mismos en 13,4M contratos. 10 fuentes oficiales cruzadas (TED, BORME...). Sin tracking, sin publicidad, sin donaciones. Datos en crudo tal como cada administración los presenta en sus respectivas API's. Esto es una llamada a la acción. El proyecto sigue vivo. Estamos construyendo los cimientos de algo más grande para combatir el fraude. Seguimos.
Gerard58,505 Aufrufe • vor 1 Monat
Hace unos días me preguntaron si podía evaluar un fondo que tenían en cartera. Me pasaron el ISIN, lo metí en el sistema: percentil 31 en retorno a 3 años, percentil 22 en Sharpe, comisión 1.84% cuando la mediana de la categoría es 1.12%. Un ETF de Vanguard replica lo mismo por 0.12%. 74 de 80 fondos de su categoría lo superan. ¿Por qué no hacer un producto de esto? En Introduces el ISIN de cualquier fondo, ETF o plan de pensiones en España y recibes un informe de posicionamiento completo: → Percentiles de retorno y riesgo desde 1 semana hasta 10 años. → Sharpe, Alpha, Beta, MaxDD, Capture Ratios, cada uno con su posición exacta → Costes vs mediana de la categoría + el ETF más barato que replica lo mismo. → Leaderboard: quién está justo por encima y por debajo de tu fondo. → Top 5 alternativas por score compuesto → Comentario con LLM. Todo comparado contra los comercializables en España. InfoFondos te dice cuáles son los mejores de cada categoría. Este informe te dice dónde queda el tuyo.
Gerard108,924 Aufrufe • vor 2 Monaten
Acabo de desarrollar el BQuant Portfolio Tracker. Todo el universo de activos comercializables en España + 79.000 acciones a nivel mundial. Si tienes fondos en 2 bancos, ETFs en DEGIRO y acciones en IB, no tienes ni idea de cómo va tu cartera real. Tu banco te dice "+5%" pero no te dice que el MSCI World hizo +18% en el mismo periodo. Ni lo que te come el TER en euros. Ni lo que debes a Hacienda si vendes hoy. Registras tus operaciones o importas el CSV de tu broker. Multi-divisa real — compras Apple en USD, Shell en GBP, Bestinfond en EUR, y todo se consolida a tu moneda base (EUR, USD o GBP). ¿Mi gestor activo bate a la media de su categoría? ¿Cuánto me cuesta mi fondo de verdad, en euros? ¿Estoy invirtiendo en buen momento o me está costando dinero? ¿Habría sido mejor indexarme? ¿Cuánto pago a Hacienda si vendo hoy? Le damos respuesta a estas preguntas. Cada usuario de la suscripción puede tener hasta 5 carteras diferentes de 30 posiciones cada una. Próximamente más integraciones con brokers y backtesting. ▶️
Gerard92,389 Aufrufe • vor 2 Monaten
Bienvenidos a BQuant Info. Un informe diario con el mejor análisis top-down calidad/precio que vas a encontrar para fondos, etfs y planes de pensiones comercializables en España. Échale un ojo a la web. Tenéis el informe de ayer de muestra. Ya tenemos infraestructura propia. Hoy toca ETFs. ▶️
Gerard94,222 Aufrufe • vor 3 Monaten
▶️ Massive update en relación al BQuant MCP. Estoy poniendo toda la carne en el asador en Los datos son los cimientos de cualquier producto agéntico y sostienen todo lo que se construye encima. La actualización es tan grande que os emplazo a ver la página dedicada al producto y al catálogo en pdf que he colgado, donde encontraréis todas las herramientas disponibles, pero os hago un resumen: — Equity global. 79.000 acciones cotizadas en NYSE, Nasdaq, London, XETRA, Euronext, BME, SIX y otros, con precios diarios desde la IPO de cada compañía ajustados por dividendos y splits, indicadores técnicos precomputados (medias móviles 20/50/100/200, RSI, ATR, golden cross, distancia a máximos 52 semanas y all-time high) y metadata corporativa completa: sector GICS, industria, país, índices, tags temáticos. — Fundamentales históricos. 86 ratios financieros estandarizados con 70 millones de filas y 20+ años de cobertura point-in-time. Cuenta de resultados, balance y cash flow completos, ratios de calidad (ROCE, ROIC, ROE, F-Score Piotroski, Z-Score Altman, M-Score Beneish), apalancamiento, eficiencia, valoración (PER, PEG, EV/EBITDA, Lynch fair value, Graham number), dividendos, buybacks y segmentación por producto y geografía cuando la compañía lo reporta. — Earnings calls y sorpresas. Transcripts completos de las earnings calls (prepared remarks + Q&A) con búsqueda cross-acción por keyword y detección automática de quién habla (CEO, CFO, COO, analistas con su firma), más 35 años de sorpresas EPS y revenue para 3.863 tickers estadounidenses con sus ADRs. — Analyst ratings, consensus y price targets. Ratings recientes con firma, acción y precio objetivo; consensus forward por periodo con dispersión entre analistas; track record histórico por firm con stars, success rate y retorno medio; cambios significativos de precio objetivo con magnitud y direccionalidad. — Fondos UCITS europeos y planes de pensiones España. 54.000 fondos UCITS con NAV diario, métricas de riesgo institucional (Sharpe a 3/5/10 años, Sortino, drawdown forensic, capture asymmetry, alpha y beta vs benchmark, tracking error), comisiones detalladas, ratings y categorías, más 923 planes de pensiones españoles con histórico de NAV por categoría. — SEC filings con vista dual. Archivo completo desde 1993 — 10-K, 10-Q, 8-K, 20-F, 13D, 13G, 13F, Form 3/4/144 — donde cada documento es accesible tanto por declarante (¿qué ha declarado BlackRock?) como por sujeto (¿quién ha declarado sobre Nvidia?). Esta vista dual no existe en ningún terminal retail que yo conozca. — Smart money agregado en tres fuentes independientes. Insiders corporativos vía Form 4 enriquecidos con detección de clusters, marcadores CEO/CFO y scoring de convicción; trades del Congreso USA bajo STOCK Act, con net worth, partido, estado y comité del político cruzados con cada operación; carteras 13F de superinversores institucionales — Buffett, Ackman, Burry, Klarman, Greenblatt, Pabrai, Greenlight, Third Point. — Indicadores macroeconómicos con versionado point-in-time. 50+ años de cobertura en tipos de interés, empleo, inflación, actividad económica, divisas y materias primas. Cada dato conserva su fecha de medición, su primera publicación y todas las revisiones posteriores — necesario para backtests sin sesgo de mirar al futuro. — FX multi-divisa. Tipos de cambio diarios oficiales del BCE para las 33 monedas principales con base euro, históricos desde 2020. El cimiento de cualquier análisis serio de inversión internacional hecho desde España. — Dividendos, buybacks y splits históricos. Histórico completo por ticker con ex-dates, importes y declaration dates; aristocrats y kings con trayectoria; payout ratio y buyback yield calculados; recortes de dividendo con análisis de recuperación posterior del precio; splits efectivos con ratio. — Noticias financieras. Pipeline multi-fuente con extracción automática de tickers mencionados, scoring de sentiment, clasificación temática y detección de bursts anormales de cobertura. Pregunta serias, como las que os muestro a continuación, se responden encadenando cuatro consultas. "Dame los tickers del S&P 500 que reportan resultados en las próximas dos semanas donde insiders ya compraron en los 30 días previos, el consensus de analistas apunta a beat de EPS, y el sector está en régimen alcista según los últimos datos macro." "Compara NVDA, ASML y Samsung Electronics en euros normalizados durante el último año, separando rendimiento del subyacente del efecto FX, con el track record de beats EPS, la dispersión del precio objetivo del consenso y qué superinversores 13F los tienen en cartera." Cada herramienta del MCP es una función SQL optimizada contra el cluster que devuelve datos estructurados al asistente, no texto generado. Cuando Claude, ChatGPT... recibe una pregunta compleja, descompone el problema en sub-tareas y decide qué tools llamar y con qué parámetros. Cuando las consultas son independientes entre sí, las lanza en paralelo. La segunda pregunta del post es un ejemplo limpio: comparar NVDA, ASML y Samsung en euros normalizados con su track record de beats, la dispersión del precio objetivo del consenso y los holders 13F implica cuatro dimensiones — currency-adjusted performance, earnings history, consenso analista y smart money — y ninguna depende de las otras. El modelo despacha las cuatro a la vez, espera la respuesta de cada una y compone el output cruzado. Lo importante: el modelo no inventa los números. Únicamente decide qué herramientas llamar, en qué orden y con qué parámetros, y luego presenta los resultados en lenguaje natural. Los datos vienen siempre de SQL contra el cluster — verificables, citables y reproducibles. Si una respuesta es mala, es porque la pregunta era ambigua o porque falta una tool en el catálogo; nunca porque el modelo se haya alucinado un ratio. Esa es la diferencia entre un asistente de IA financiero que suena plausible y uno que vale para tomar decisiones. El precio pasa a 35€/mes. Los que tenéis la suscripción antigua activa por 30 os la mantengo. A deal is a deal.
Gerard14,511 Aufrufe • vor 22 Tagen
Acabo de lanzar "Portfolio Review" en probadlo y me contáis. Es un servicio de análisis de cartera muy especial... Llevo días obsesionado con la personalización, los campos contextuales son imprescindibles. "¿Qué es lo que más miedo te da perder?" "¿Qué harías si mañana tu cartera cae un 30%?" "¿Qué haces cuando ves números rojos: Compras, vendes, o cierras la app?" "¿Hay alguien más que dependa de este dinero?" "¿Alguien sabe que tienes esto invertido?" "¿Este dinero tiene un uso concreto o es crecimiento sin destino?" Un asesor humano no abre un Excel antes de conocerte. Primero genera esa confianza previa que hace que te apetezca contarle esas cosas que muchas veces nos cuesta o olvidamos que son importantes. Dos personas con el mismo 6/7 de riesgo no son la misma persona. Una compra más en caídas, la otra cierra la app. La ficha cuantitativa te da el "qué". Las sutilezas te dan el "cómo". 32 campos + chatbot que adapta cada pregunta a tu perfil. Luego cruza esa capa con tus datos reales y pilla lo que a ti se te escapa: "Declaras excluir fósiles pero tienes Shell al 5%" "Tu drawdown histórico (-26,88%) rebasa tu umbral declarado (-25%)" ... Es una conversación escrita con alguien que tiene tu contexto. Cita lo que le contaste. Cruza lo que te pasó con lo que tienes hoy. Sin duda lo más cerca que he estado de construir algo vivo.
Gerard23,004 Aufrufe • vor 1 Monat
Me he entretenido hoy a construir el pipeline para equity research. El informe cubre resumen ejecutivo, modelo de negocio, rendimiento histórico a 10 años, calidad financiera (la sección más densa: márgenes, balance, FCF, retornos sobre capital), contexto macroeconómico, riesgo cuantitativo y análisis técnico, estructura accionarial y asignación de capital, valoración con múltiples modelos de fair value, comparativa con peers del sector, y escenarios alcistas y bajistas con fuentes verificables del 10-K, 8-K y noticias recientes. 11 agentes LLM orquestados haciendo sliding context entre secciones, placeholders para 385 campos inyectados (si el dato no está en el prompt, no existe), una capa que audita el informe completo contra los datos de referencia, y guardrails deterministas en post-processing. 11 secciones, 14 gráficos interactivos, datos de 5 fuentes públicas. Producto que se enmarca dentro del servicio de suscripción mensual y que además se vende como informe bajo demanda: elige tu fondo (ISIN) o acción (ticker), y recibes el análisis completo. Packs desde 3€/informe. Tenéis el informe de muestra en la web: ▶️
Gerard28,197 Aufrufe • vor 2 Monaten
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